John Ehlers Trading System

Conheça John Ehlers 2015 Stocks Commodities Leitores Choice Award Winner ver detalhes John F. Ehlers artigo Indicadores preditivos e bem sucedidos ganhou o prêmio Commodities ações para o artigo favorito do ano. RESUMO TRADING Presidente do MESA Software Cientista Chefe do StockSpotter Editor colaborador de Stocks Commodities MTAs Prêmio Charles H. Dow Prêmio SampC 2015 Readers Prêmio Prêmio Wagner Prêmios Desenvolvido o algoritmo MESA R-MESA foi um dos 10 melhores sistemas por 10 anos Autor de SwamiCharts Quatro livros EDUCAÇÃO BSEE MSEE Universidade de Missouri A Universidade George Washington. Majored em ondas de campos. Minored em Teoria da Informação Membro Emérito, Sigma Xi. Sociedade de Honra da Pesquisa Científica ENGENHARIA Retirada da Raytheon como Irmã de Engenharia Sr. Projetou o transmissor de dados para SkyLab Top 100 Produtos de 1976. Revista de Pesquisas Industriais Projetado de precisão surviellance receptores Engenheiro de Sistemas para:. AN / SLD-1, Navys First Direction Finder. AN / ALQ-184 Radar Jamming Pod. AN / ALE-50 Chamou o chamariz. SR-71 Self-Protect Suite. MALD (Miniatura Air lançado Decoy) CIVIC Presidente, Cambria Sociedade Histórica Adjutant, American Legion Post 432 Rotary Depoimentos Se John Ehlers escreve, eu li. Ele é brilhante. É refrescante para encontrar novas idéias em um negócio que se tornou tão competitivo e muitas vezes cheio de variações sobre os mesmos temas. John Ehlers classifica-se com a Art Merrill como o melhor analista técnico quantitativo do vigésimo e, provavelmente, do século XXI, John é um daquela raríssima espécie de analistas que mergulha no porquê e como das coisas e não na abordagem superficial frequentemente usada. ANTECEDENTES A MESA Software é especializada na análise de dados de mercado no domínio da frequência. Tomamos a abordagem científica no desenvolvimento de filtros, indicadores e sistemas de negociação e usamos estatísticas para verificar o desempenho. Em 1978 a Entropia Máxima era uma técnica matemática avançada usada na exploração sísmica para o óleo. A vantagem desta abordagem foi que apenas uma pequena quantidade de dados é necessária para obter uma resposta de alta resolução. Eu reconheci que isso poderia ser importante para o processamento de dados de mercado porque os ciclos de mercado são efemerous, e usando uma amostra de dados curtos poderia resultar em uma medição mais precisa dos ciclos no mercado. Além disso, eu reconheci a mudança ciclos invalidados todos os dados FFT suposições. Por isso, adaptei a Entropia Máxima para desenvolver o produto MESA (Maximum Entropy Spectrum Analysis). Ao fazer isso, eu escalado o resultado em termos de período de ciclo com o qual os comerciantes estão familiarizados em vez do eixo de freqüência usual. Eu desenvolvi o MESA para meu próprio uso como um comerciante privado, mas a palavra logo saiu, e antes que eu soubesse que eu era um vendedor. MESA é reconhecido como o principal método de medição do espectro do mercado. O MESA foi utilizado não apenas como indicador, mas o ciclo dominante medido foi utilizado para ajustar dinamicamente estratégias de negociação como EPOCH e SIERRA HOTEL. O programa R-MESA foi escrito em 1992. Foi um programa intraday usado para negociar o índice SP. R-MESA foi classificado como um dos 10 principais sistemas de negociação SP continuamente por mais de 10 anos, conforme avaliado pela Futures Truth. A forma espectral dos dados de mercado é o ruído rosa, conforme descrito por Mandelbrot ea inclinação da dilatação espectral é medida pelo Coeficiente de Hurst. Portanto, medições precisas do ciclo dominante devem incluir filtros de compensação para remover o desequilíbrio das amplitudes do ciclo em todo o espectro. Embora isso possa ser feito, descobri que um periodograma de autocorrelação remove automaticamente os efeitos da dilatação espectral porque a função de correlação é normalizada para oscilar entre -1 e 1, independentemente do período do ciclo. Portanto, o periodograma de autocorrelação é atualmente o método preferido para medir os ciclos de mercado. O código para fazer isso é dado no meu livro Cycle Analytics for Traders. Eu tenho colaborado com o mestre programador Ric Way para transição do meu DSP e tecnologia da teoria da informação a partir dos mercados de futuros para torná-los disponíveis para os comerciantes de ações. StockSpotter é um resultado desta colaboração. StockSpotter é extremamente robusto, negociando mais de 4500 ações, sem variação nos parâmetros da estratégia. Os sinais comerciais de StockSpotter estão disponíveis por assinatura. MESA Phasor é um novo sistema comercial, destinado principalmente à negociação de futuros de índices. MESA Phasor é fácil de negociar, usando dados diários, e normalmente detém posições longas ou curtas por cerca de duas semanas. O MESA Phasor também é robusto, possibilitando a negociação de carteiras de futuros de índices diferentes em uma carteira ou negociação de uma carteira mista, incluindo futuros de títulos do Tesouro. MESA Phasor também pode ser aplicado a Metais, Carnes e Grãos. Nossa Equipe John Ehlers John Ehlers é bem conhecido na arena de futuros de mercadorias como o Criador de MESA. Ele é autor de quatro livros, incluindo Rocket Science para Traders. John recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade de Missouri e fez trabalho de doutorado na Universidade George Washington. Ele é o fundador da MESA Software, tendo sido pioneiro no método MESA de análise de ciclos no final dos anos 70. John é o destinatário da Market Technicians Association (MTA. org) Charles H. Dow prêmio. Ric Way Ric é um empreendedor e / C desenvolvedor de software com um BSEE da Universidade de Minnesota. Ric co-desenvolveu a primeira calculadora pop-up TSR (residente de rescindir estadia) para MS-DOS em 1985 ea primeira calculadora financeira HP-12C para Windows em 1991. projetos de software ics receberam notável reconhecimento da indústria, incluindo PC Revistas Editores Choice, Byte Revistas Best of the Best Utilities e PC-Weeks Analistas Choice awards. Oh yeah Não se esqueça sobre os nossos serviços Incluindo alguns grandes coisas GRÁTIS Serviços personalizados: Enquanto meus produtos são projetados e destinados a ser para o comerciante auto-dirigido, se você precisar de uma cabeça Inicie, posso ajudar MESA Lifetime Support (FREE) Você possui sua licença para MESA Phasor ou MESA Intraday, ao contrário dos sistemas de negociação que são oferecidos por assinatura. Isso significa que eu estou atrás dele 100, incluindo atualizações gratuitas (se aplicável) e suporte vitalício. Coaching de StockSpotter (LIVRE) Eu sou deleitado oferecer o treinamento individual de StockSpotter a você. Esta é uma excelente maneira de otimizar os recursos do StockSpotters para suas necessidades e estilo comerciais específicos. Technical Papers e Seminários (FREE) Você tem acesso total aos meus documentos técnicos e seminários PPT slides. Estes são basicamente relatórios de pesquisa para ajudá-lo a se manter atualizado sobre as últimas descobertas de análise técnica. MESA Support (FREE) Às vezes você só precisa de um empurrão para você passar um ponto que você não entende. Acima de tudo, há conforto e segurança sabendo que estou aqui para apoiá-lo. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter tem uma série de ferramentas para ajudar com sua negociação de ações, que vão desde os indicadores de configuração swing para o relatório transparente de resultados. Posso ajudar a organizar apenas as ferramentas que você precisa. Trabalhos Técnicos e Seminários (GRÁTIS) Para os tecnicamente inclinados, tenho o prazer de compartilhar minha pesquisa avançada com você. Por que a experiência é importante INDICADORES DE RESPONSABILIDADE: Eu compilei a maioria dos indicadores nesta página dos livros de Ehlers. Alguns ajustes foram feitos para clareza ou para que eles funcionem corretamente. Todos eles foram verificados no TradeStation, mas nenhuma garantia de perfeição ou funcionalidade adequada está implícita. A fórmula MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis), utilizada em muitos desses indicadores, foi originalmente desenvolvida para interpretar informações sísmicas para exploração de petróleo. Eles foram adaptados aqui para medir os ciclos de mercado - eles produzem saídas de alta resolução com quantidades excepcionalmente curtas de informações, uma combinação ideal para a avaliação do mercado. Indicador MAMA FAMA. - MAMA significa MESA Adaptive Moving Average (Também foi apelidado de Mãe de Todas as Médias Móveis). Este é um MA que se ajusta para cima / para baixo ciclos e é muito robusto - estou planejando incorporá-lo em algumas estratégias em breve. Indicador de Transformação de Fisher. Este é um indicador de gatilho de comércio cruzado muito rápido e, se usado em conjunto com uma boa ferramenta de seguimento de tendências, é preditivo e pode ser aplicado em estratégias (em breve). Quando comparado com o MACD ou outros indicadores de crossover, a Transformada de Fisher é claramente superior e oportuna. Indicador de Tendência Instantânea (iTrend): Indicador de tendência com atraso quase zero e aproximadamente a mesma suavização como EMA. Os sinais comerciais são gerados pelo cruzamento da linha de gatilho e da linha iTrend. Indicador de centro de gravidade. Outro oscilador Ehlers - eu não experimentei muito com este - pode exigir um indicador de tendência adicional para ajudar a funcionar melhor - fazer o seu próprio teste. Indicador Cyber ​​Cycle. Um indicador precoce de Ehlers que tenta medir os ciclos de mercado. Indicador de medição do ciclo. O mesmo que o indicador de Período de Ciclo. Outro indicador de medição do ciclo, mais robusto do que o acima, mas com apenas uma linha - sem cruzamentos. Fisher Cyber ​​Cycle Indicator. Um indicador de medição de ciclo com uma modificação da Transformada de Fisher. Índice de Vigor Relativo. O conceito de RVI é que os preços fecham mais alto do que eles abrem em mkts e v. v. Em baixo mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para a faixa de negociação de cada barra. Ele usa quatro compassos simétricos FIR filtros de cancelamento de atraso para produzir um indicador legível. Oscilador CG Estocástico. Rev.10 / 01/08 Diversos indicadores foram modificados com um algoritmo estocástico. Em alguns casos, isso melhora o desempenho, mas não significativamente. Fisher Stochastic CG Oscilator. O indicador / oscilador Fisher Stochastic CG é semelhante ao Oscilador CG Estocástico, mas com inversões mais acentuadas e sinais ocasionalmente mais antigos. Índice estocástico de RVI. Rev.10 / 01/08 - O conceito de RVI é que os preços fecham mais alto do que eles abrem em mkts e v. v. Em baixo mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para a faixa de negociação de cada barra. Ele usa quatro compassos simétricos FIR filtros de cancelamento de atraso para produzir um indicador legível. Esses indicadores adaptativos são mais responsivos do que seus homólogos estáticos (não adaptativos). Eles são destinados a eliminar o atraso. A onda senoidal (em breve) é suposto ser preditivo. Indicador de onda senoidal. Este indicador tenta determinar a fase atual do ciclo em que você está, tem uma vantagem sobre outros osciladores, como RSI e estocástico, porque prevê em vez de espera para a confirmação. SW dá sinais de entrada e saída 1/16 de um período de ciclo antes do ponto de viragem do ciclo e raramente dá falsos whipsaw sinais quando o mercado está em um mode. President Tendência de Mesa Software, Inc. Desenvolvedor do Sistema eMiniZ Alertas. John Ehlers, presidente da Mesa Software, Inc. foi pioneiro no método Mesa de ciclos de mercado Ric Way, o CTO do Grupo TAOS (Technical Analysis Object System) , É engenheiro de software de sistema, e Marty Johnson é presidente da Beacon Solutions, Inc. uma empresa de desenvolvimento de software e integrações. Ehlers, Way e Johnson desenvolveram o sistema de negociação eMiniZ para os mercados de índice e-mini. A título de introdução, John Ehlers, engenheiro electrotécnico com BSEE e MSEE graus da Universidade de Missouri, e que fez seus estudos de doutorado na Universidade George Washington, é um comerciante privado desde 1976. O trabalho que ele fez como Senior Engineering Fellow Em Raytheon forneceu a base para sua descoberta da análise máxima do espectro da entropia em 1978, que conduziu ao desenvolvimento de seu primeiro sistema computarizado negociando. AVISO: A política de não conflitos do Strikers exige que nem o Striker nem qualquer de seus empregados tenham relações financeiras com qualquer fornecedor de sistemas e que nenhum deles possa negociar com suas próprias contas. Esta entrevista é apenas para fins educacionais. John Gallwas: John, você quase não precisa de nenhuma introdução aos nossos leitores, mas quem são Rick Way do Grupo TAOS e Marty Johnson da Beacon Solutions John Ehlers: Formamos uma equipe sinérgica de talentos complementares necessários para fornecer um serviço de troca de qualidade através da internet. Eu sou o cientista que desenvolveu os algoritmos para o sistema de comércio. Ric é um programador realizado que desenvolveu um dos primeiros programas Terminate e Stay Resident (lembre-se SideKick). Ric é agora um especialista em programação em tecnologia dot-net, uma habilidade obrigatória para um site dinâmico como www. eMiniZ. Marty é responsável por todas as operações do dia-a-dia do site e serviço ao cliente. John Gallwas: Qual é a sua contribuição para programas eMiniZ John Ehlers: Provavelmente não é surpresa que os sinais de negociação fornecidos pelo eMiniZ são baseados nos ciclos medidos nos futuros de índice. Desenvolvi os algoritmos para detectar quando um pico de ciclo ou vale é atingido, e, em seguida, fornecer o sinal de negociação com base na antecipação de reversão para a média. Ric implementou esses algoritmos em seu middleware TAOS e totalmente automatizado o eMiniZ não só para fornecer os sinais no site, mas também para enviar automaticamente notificações por e-mail desses sinais. Ele também programou a geração automática dos gráficos de barras históricos, desempenho do sistema e estatísticas, e uma análise de Monte Carlo de lucro e redução. Marty dirige o nosso departamento de apoio ao cliente. Estou constantemente espantado com a vasta gama de questões que comerciantes experientes podem ter, e Mary é capaz de dar a estas questões a atenção que merecem. John Gallwas: Como você classificaria os sistemas de negociação eMiniZ eo que nossos leitores devem saber sobre sua operação John Ehlers: Eu não gosto do termo, mas a maioria dos comerciantes reconheceria eMiniZ como um sistema de negociação swing. O sistema está sempre no mercado, tanto longo como curto. Quando o fundo de um ciclo é alcançado a posição de negociação é invertida de curto para longo. Da mesma forma, quando o pico do ciclo é atingido a posição de negociação é invertida de longo para curto. Historicamente, eMiniZ comércios cerca de uma vez a cada duas semanas. Eu sinto que os sistemas de negociação devem ser analisados ​​com estatísticas semelhantes às usadas em jogos. A proporção de ganhos brutos para perdas brutas é Fator de Lucro, e isso é semelhante ao pagamento. Porcentagem de vencedores é auto-explicativo. Estes dois parâmetros Factor de lucro e percentagem de vencedores são as medidas a partir das quais uma grande variedade de outros descritores estatísticos podem ser derivados. EMiniZ tem tipicamente um fator de lucro elevado em excesso de 2: 1 e tem tipicamente mais de 60 comércios de vencimento. Essas métricas conduzem a um desempenho robusto e consistente. John Gallwas: Embora os programas eMiniZ tenham um histórico operacional relativamente curto, quais são suas expectativas de risco / recompensa para o índice E-mini SP 500 John Ehlers: Acho que o melhor descritor de recompensa e risco está contido em nossa análise de Monte Carlo. Nesta análise, tomamos as negociações reais (mas hipotéticas) nos últimos quatro anos porque estas condições são as mais relevantes para as condições de mercado atuais. Colocamos estes comércios no chapéu proverbial e os retiramos do chapéu até que nós alcangemos uns anos worth dos comércios. Nós, então, colocar esses comércios de volta no chapéu e repetir o processo 10.000 vezes. Desta forma, simulamos 10.000 anos de história estatística. O resultado é uma exibição estatística de lucro anual que tem quase uma distribuição de probabilidade gaussiana e uma exibição de redução da redução máxima anual que tem quase uma distribuição de probabilidade de Rayleigh. Esta análise permite aos comerciantes para avaliar não só o lucro mais provável e redução, mas também as estatísticas do risco. Por exemplo, se o comerciante quer uma chance de 2 de uma chamada de margem que ele deve ter o valor em dólares do levantamento 2 Sigma em sua conta. John Gallwas: Onde nossos leitores podem encontrar informações sobre os sistemas ea matriz de preços John Ehlers: Primeiro, deixe-me dizer que oferecemos uma versão gratuita de 30 dias em www. eMiniZ. Quando os comerciantes assinar acima para esta experimentação receberão um disconto 20 fora de nosso preço padrão se incorporarem o código promocional XYZ1234. Este desconto é cortesia da Striker Securities, Inc. Para responder a sua pergunta diretamente, os comerciantes podem clicar na seção de membros da barra de ferramentas na parte superior da página inicial, e clique novamente em Benefícios Membership no menu suspenso. Eles serão levados a uma página que explica nossos benefícios e preços. John Gallwas: Você e algum de seus associados trocam pessoalmente qualquer um dos programas do eMiniZ John Ehlers: Sim, claro, eu troco eMiniZ em minha própria conta no Striker. Acho interessante que Ric, que nunca foi um comerciante de futuros, tornou-se um convertido depois de ver o desempenho tanto hipoteticamente e em tempo real. Ele está agora no processo de abrir sua própria conta. John Gallwas: Há alguma coisa no seu novo arquivo que você pode compartilhar conosco John Ehlers: Eu tenho negociado futuros por cerca de 30 anos, e amo as oportunidades proporcionadas pela alavancagem e rápida execução em mercados líquidos. EMiniZ tem tido tanto sucesso em futuros que estamos a apenas algumas semanas de ter um serviço de assinatura semelhante para os comerciantes que querem negociar o índice ETFs SPY, DIA, QQQQ, MDY e IWM. Nós também temos planos para fornecer sinais de negociação das opções sobre esses ETFs. Mais adiante, vemos oportunidades para fornecer sinais para as pessoas que querem negociar em seu IRA, mas são limitados de negociação de futuros ou venda curta em suas contas IRA. Striker Registered: Comissão de Valores Mobiliários (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Associação de Atacante: Associação Nacional de Negociantes de Valores (NASD) Securities Investors Protection Corporation (SIPC) Associação Nacional de Futuros (NFA) Os links neste site são para fins informativos e não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação ou uma oferta para comprar as mercadorias ou quaisquer valores mobiliários aqui mencionados. As informações factuais contidas neste website foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não necessariamente abrangentes e não são garantidas quanto à exatidão e não devem ser interpretadas como representação por Striker Securities, Inc. (Striker) ou Suas afiliadas. O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. Striker é um membro da Associação Nacional de Negociantes de Valores (NASD), a Securities Investor Protection Corporation (SIPC) ea National Futures Association (NFA). Por favor, leia Striker Divulgação Declaração para a divulgação adicional. Better System Trader inclui: e-book, Cheatsheet PLUS 2 estratégias breakout no código Tradestation Top Episódios Ernest Chan fala de negociação quantitativa, momentum, stop loss, minimizando drawdown e maximizando retornos, negociação automatizada e competindo com grandes empresas Episódio 12 Andrea Unger fornece dicas para criar estratégias robustas, estratégias de negociação Forex, Usando indicadores e otimizando para entender o comportamento do mercado Episódio 16 Perry Kaufman discute as aplicações do ruído do mercado, atenuando os choques de preços, a volatilidade e usando a razão de informação para monitorar o desempenho da estratégia. Horizontes, diversificação e suas visões em mudança sobre administração de dinheiro durante 25 anos. Episódio 11 Gary Antonacci discute os diferentes tipos de momentum e como Dual Momentum pode ser usado para lucrar e proteger durante uma recessão do mercado. Episódio 9 Andreas Clenow. Hedge gestor de fundos, discute dinheiro vs alocação de risco, reequilíbrio de posição e por que a tendência tradicional não funciona em ações. Episódio 13 Jerry Parker do original grupo de negociação de tartarugas compartilha 30 anos de experiência comercial na tendência seguinte e negociação sistemática. Episódio 17: Kevin Davey. Campeão da Copa do Mundo de negociação, discute aspectos importantes do desenvolvimento do sistema, os melhores sistemas de usar, o processo de backtesting correto e como ser um comerciante bem sucedido. Episódio 5 ESCUTAR O PODCAST SOBRE ESTAS PLATAFORMAS ENVOLVIDAS NA COMUNIDADE